High Speed Vendor Feed (HSVF) — протокол поставки рыночных данных для торговли производными инструментами на крупнейших мировых биржах деривативов. Система транслирует котировки опционов, фьючерсов и форвардов через стандартизированные сообщения.
High Speed Vendor Feed (HSVF) — это протокол поставки рыночных данных платформы электронной торговли Sola Trading (Sola Trading), используемый для распространения информации о котировках опционов, фьючерсов, форвардов и других производных инструментов, торгуемых на пяти крупнейших мировых биржах деривативов.
История
По состоянию на 2011 год протокол использовали следующие биржи:
- Boston Options Exchange (BOX),
- Montreal Exchange (MX),
- Turquoise Derivatives — многосторонняя торговая площадка для торговли российскими IOB (ранее EDX) и панъевропейскими деривативами,
- Oslo Børs (только деривативы) на Осло фондовой бирже,
- IDEM (Italian Derivatives Equity Market) на Borsa Italiana.
Протокол HSVF входит в состав решений Sola Trading Solutions, которые были разработаны Монреальской биржей (Bourse de Montréal). С мая 2008 года биржа стала полностью принадлежащей дочерней компанией группы TMX Group.
Определение протокола
HSVF анализирует и транслирует рыночные данные в четырёх основных подкатегориях:
- стандартные сообщения для опционов на акции, ETF и индексы,
- F-сообщения для фьючерсов,
- B-сообщения для североамериканских опционов на фьючерсы,
- S-сообщения для всех производных стратегий, включая спреды, стрипы, стрэддлы, стрэнглы, комбо и пользовательские сложные ордера.
Основной список сообщений, доступных во всех трансляциях HSVF:
- Сделки (C, CF, CB, CS),
- Запросы котировок (D, DF, DB, DS),
- Котировки (F, FF, FB, FS),
- Глубина рынка (H, HF, HB, HS),
- Отмена сделки (I, IF, IB, IS),
- Ключ инструмента (J, JF, JB, JS),
- Итоги по инструменту (N, NF, NB, NS),
- Начало итогов по инструменту (Q, QF, QB, QS).
Различные биржи используют следующие глобальные идентификаторы: Q = Montreal Exchange, B = Boston Options Exchange, E = Turquoise Derivatives, O = Oslo Børs, I = IDEM на Borsa Italiana.
🔑 Ключевые факты
- HSVF разработан Монреальской биржей и входит в решения Sola Trading Solutions
- Протокол используется пятью крупнейшими биржами деривативов мира
- Система анализирует данные в четырёх основных подкатегориях: опционы, фьючерсы, опционы на фьючерсы и производные стратегии
- HSVF транслирует 8 типов основных сообщений: сделки, запросы котировок, котировки, глубина рынка и другие
- Каждая биржа имеет собственный глобальный идентификатор в системе
- С 2008 года Монреальская биржа полностью принадлежит группе TMX Group
- Протокол поддерживает сложные производные стратегии: спреды, стрипы, стрэддлы, стрэнглы и комбо
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- HSVF использует буквенные коды для идентификации бирж: Q для Montreal Exchange, B для Boston Options Exchange, E для Turquoise Derivatives, O для Oslo Børs и I для IDEM
- Протокол поддерживает не только простые опционы и фьючерсы, но и сложные многоногие стратегии типа стрэддлов и стрэнглов
- Turquoise Derivatives в системе HSVF специализируется на торговле российскими IOB и панъевропейскими деривативами